CFE交易所調整每日結算價計算方式

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2021/1/25()起,波動率指數(VIX)變更每日結算價產生方式

Step1:(更改規則)
波動率指數(VIX)以每日結算價決定時間(04:00AM)前30秒內之成交量加權平均價(VWAP)作為當日結算價。

Step2:(若Step1不適用時)
波動率指數(VIX)以每日結算價決定時間(04:00AM)最後一個最佳買賣價之中價作為當日結算價。

Step3:(若Step2不適用時)
波動率指數(VIX)於每日結算價決定時間(04:00AM)時,無買賣價得以參考(如遠月商品),則依《CFE規則手冊》產品規範規則各章規定,CFE交易所可自行決定得合理反映交易公平之當日結算價。

Step1:
波動率指數(VIX)以每日結算價決定時間(04:00AM)最後一個最佳買賣價之中價作為當日結算價。

Step2:(若Step1不適用時)
波動率指數(VIX)於每日結算價決定時間(04:00AM)時,無買賣價得以參考(如遠月商品),則依《CFE規則手冊》產品規範規則各章規定,CFE交易所可自行決定得合理反映交易公平之當日結算價。

註:上述時間皆為台北夏令時間,冬令則延後一小時。

資料來源:CBOE