CME Group債券類期貨漲跌停價格計算方式調整

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2020/07/27(一)起,CME Group債券類期貨調整為動態熔斷 (Dynamic Circuit Breakers,DCB)計算漲跌價格限制。 其價格限制到達時暫停2分鐘,之後將在60分鐘的滾動回溯期中不斷重新計算。
熔斷參考值如下:

商品

DCB Variant

美長債 (UB)

± 8

三十年美國政府公債(US)

± 4'16/32

十年美國中期債券(TY)

± 2

長期十年美債 (TN)

± 3

五年美國中期債券(FV)

± 1'16/32

二年美國中期債券(TU)

± 24/32