期貨商風險控管機制調整-107/10/1實施項目

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一、自然人、一般法人既有帳戶交易總額不得超過新台幣50 萬元
1. 自然人及一般法人於107 年8 月1 日前已開立之既有帳戶(以下稱既有帳戶),自107 年10 月1 日起,未提供符合期貨商要求之財力證明者, 其國內期貨帳戶委託中及未沖銷期貨、選擇權部位所需保證金之總額(以下稱交易總額)不得逾新臺幣50 萬元(依本公司歸戶控管)。
2. 配合前項規定,本公司將於107 年9 月28 日交易時段結帳後,調整既有帳戶交易人國內期貨帳戶交易總額至新臺幣50 萬元(本公司保留調整額度權利),多帳號交易人則於107 年9 月28 日交易時段結帳後,依本公司歸戶控管原則,合計最高不得逾50 萬元 (本公司保留調整額度權利)。

二、107 年8 月1 日前已申請放寬加收保證金指標之客戶,開始適用分類分級加收保證金比例限制調整規定

三、非SPAN 帳戶風險指標加入垂直價差註記功能
1.交易人留倉部位中如有指定之垂直價差交易部位,風險指標計算加入垂直價差註記,且計算結果應依現行盤中風險控管之規定辦理

2.「垂直價差交易付/收權利金之組合部位淨市值」為垂直價差組合部位中買方權利金市價減去賣方權利金市價後乘以契約乘數再取絕對值

3.當淨市值大於履約價差乘以契約乘數時以履約價差乘以契約乘數計算

4.風險指標分母小於1,風險指標註記為100%

新風險指標=

[權益數+未沖銷非垂直價差買方市值+未沖銷垂直價差買方市值-未沖銷非垂直價差賣方市值-未沖銷垂直價差賣方市值  ] / [原始保證金+未沖銷非垂直價差買方市值+未沖銷垂直價差買方市值-未沖銷非垂直價差賣方市值-未沖銷垂直價差賣方市值+應加收之保證金]